Открытый доступ
Только для подписчиков
Вероятность и неопределенность в экономическом моделировании
https://doi.org/10.32609/0042-8736-2009-10-46-61
Аннотация
В статье анализируются парадигма субъективной вероятности и теория ожидаемой полезности в их применении к теории принятия решений в условиях неопределенности. Показываются достоинства и недостатки аксиоматики Сэвиджа в теории субъективной вероятности, анализируются модели формирования верований. Предлагается новый подход к анализу принятия решений - модель множественных первичных верований, в которой агент приписывает каждому событию диапазон вероятностей.
Об авторах
И. Гилбоа
Университет Тель-Авива; Университет НЕС (Франция)
Израиль
профессор
Израиль
профессор
Э. Постлуэйт
Университет Пенсильвании
Соединённые Штаты Америки
профессор экономики и финансов
Соединённые Штаты Америки
профессор экономики и финансов
Д. Шмайдлер
Университет Тель-Авива; Университет Огайо (США)
Израиль
профессор
Израиль
профессор
Список литературы
1. Anscombe F. J., Aumann R. J. A Definition of Subjective Probability // Annals of Mathematical Statistics. 1963. Vol. 34, No 1. P. 199—205.
2. Aragonès E., Gilboa I., Postlewaite A. W., Schmeidler D. Fact-Free Learning // American Economic Review. 2005. Vol. 95, No 5. P. 1355—1368.
3. Bewley T. Knightian Decision Theory: Part I // Decisions in Economics and Finance. 2002. Vol. 25, No 2. P. 79—110.
4. Billot A., Gilboa I., Samet D., Schmeidler D. Probabilities as Similarity-Weighted Frequencies // Econometrica. 2005. Vol. 73, No 4. P. 1125—1136.
5. Dow J., Werlang S. R. C. Uncertainty Aversion, Risk Aversion, and the Optimal Choice of Portfolio // Econometrica. 1992. Vol. 60, No 1. P. 197—204.
6. Drèze J. Les fondements Logiques de l’Utilité cardinale et de la probabilité subjective // La Décision. P.: Colloques Internationaux du CNRS, 1961. P. 73—97.
7. Ellsberg D. Risk, Ambiguity and the Savage Axioms // Quarterly Journal of Economics. 1961. Vol. 75, No 4. P. 643—669.
8. Finetti B. de. La Prеvision: Ses Lois Logiques, Ses Sources Subjectives // Annales de l’Institute Henri Poincarе. 1937. Vol. 7, No 1. P. 1—68.
9. Gilboa I., Lieberman O., Schmeidler D. Empirical Similarity // Review of Economics and Statistics. 2006. Vol. 88, No 3. P. 433—444.
10. Gilboa I., Postlewaite A. W., Schmeidler D. Rationality of Belief, or: Why Savage’s Axioms are neither Sufficient nor Necessary for Rationality // PIER Working Paper 07-001 / Penn Institute for Economic Research, Department of Economics, University of Pennsylvania. 2006.
11. Gilboa I., Schmeidler D. Maxmin Expected Utility with a Non-Unique Prior // Journal of Mathematical Economics. 1989. Vol. 18, No 2. P. 141—153.
12. Hacking I. The Emergence of Probability. Cambridge: Cambridge University Press, 1975.
13. Hansen L. P., Sargent T. J. Acknowledging Misspecification in Macroeconomic Theory // Review of Economic Dynamics. 2001. Vol. 4, No 3. P. 519—535.
14. Hansen L. P., Sargent T. J. Robust Control of Forward-Looking Models // Journal of Monetary Economics. 2003. Vol. 50, No 3. P. 581—604.
15. Hansen L. P., Sargent T. J. Robustness. Princeton: Princeton University Press, 2007.
16. Hansen L. P., Sargent T. J., Tallarini T. D. Robust Permanent Income and Pricing // Review of Economic Studies. 1999. Vol. 66, No 4. P. 873—907.
17. Karni E. A. Definition of Subjective Probabilities with State-Dependent Preferences // Econometrica. 1993. Vol. 61, No 1. P. 187—198.
18. Karni E. Elicitation of Subjective Probabilities when Preferences are State-Dependent // International Economic Review. 1999. Vol. 40, No 2. P. 479—486.
19. Karni E. On the Representation of Beliefs by Probabilities // Journal of Risk and Uncertainty. 2003. Vol. 26, No 1. P. 17—38.
20. Karni E. Probabilities and Beliefs // Journal of Risk and Uncertainty. 1996. Vol. 13, No 3. P. 249—262.
21. Karni E., Schmeidler D., Vind K. On State Dependent Preferences and Subjective Probabilities // Econometrica. 1983. Vol. 51, No 4. P. 1021—1032.
22. Klibanoff P., Marinacci M., Mukerji S. A Smooth Model of Decision Making under Ambiguity // Econometrica. 2005. Vol. 73. No 6. P. 1849—1892.
23. Knight F. H. Risk, Uncertainty, and Profit. Boston, NY: Houghton Mifflin, 1921
24. Lichtenstein S., Slovic P. Reversals of Preferences between Bids and Choices Gambling Decisions // Journal of Experimental Psychology. 1971. Vol. 89, No 1. P. 46—55.
25. Maccheroni F., Marinacci M., Rustichini A. Ambiguity Aversion, Robustness, and the Variational Representation of Preferences // Econometrica. 2006. Vol. 74, No 6. P. 1447—1498.
26. Maccheroni F., Marinacci M., Rustichini A. Dynamic Variational Preference // Journal of Economic Theory. 2006. Vol. 128, No 1. P. 4—44.
27. Neumann J. von, Morgenstern O. Theory of Games and Economic Behavior. N. Y.: Wiley, 1944
28. Nishimura K., Ozaki H. Search and Knightian Uncertainty // Journal of Economic Theory. 2004. Vol. 119, No 2. P. 299—333.
29. Ramsey F. P. Truth and Probability // The Foundation of Mathematics and Other Logical Essays. N. Y.: Harcourt, Brace, 1931.
30. Savage L. J. The Foundations of Statistics. N. Y.: John Wiley and Sons, 1954; 2nd ed. N. Y.: Dover, 1972.
31. Schmeidler D. Subjective Probability and Expected Utility without Additivity // Econometrica. 1989. Vol. 57, No 3. P. 571—587.
32. Seo K. Ambiguity and Second-Order Belief. 2007. http://troi.cc.rochester.edu/_kseo/ambcom11052007.pdf.
33. Shafer G. Non-Additive Probabilities in the Work of Bernoulli and Lambert // Archive for History of Exact Sciences. 1978. Vol. 19, No 4. P. 309—370.
34. Shafer G. Savage Revisited // Statistical Science. 1986. Vol. 1, No 4. P. 463—486.
35. Shea J. Childhood Deprivation and Adult Wealth. 2003. Unpublished paper.
36. Tversky A., Kahneman D. Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases // Science. 1974. Vol. 185, No 4157. P. 1124—1131.
Рецензия
Для цитирования:
Гилбоа И., Постлуэйт Э., Шмайдлер Д. Вероятность и неопределенность в экономическом моделировании. Вопросы экономики. 2009;(10):46-61. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2009-10-46-61
For citation:
Gilboa I., Postlewaite W.A., Schmeidler D. Probability and Uncertainty in Economic Modeling. Voprosy Ekonomiki. 2009;(10):46-61. (In Russ.) https://doi.org/10.32609/0042-8736-2009-10-46-61
Просмотров: 397
Послать статью по эл. почте 