сгенерировать QR код
Открытый доступ
Только для подписчиков
Дискуссионные вопросы пруденциального банковского регулирования
https://doi.org/10.32609/0042-8736-2025-7-122-142
Аннотация
Рассмотрены концептуальные аспекты пруденциального банковского регулирования. Концепция регулирования базируется на подходах банковского риск-менеджмента, в силу чего она ориентирована преимущественно на представления об экзогенном происхождении банковских рисков и не отражает в должной мере специфику задач регулятора. Эндогенный риск мисменеджмента — основной с точки зрения устойчивости банков. Отсутствует измеримая связь между уровнем пруденциальных норм и степенью устойчивости банка. Представление о чувствительности норм к риску устойчивости лишено содержательных оснований и является когнитивной иллюзией. Роль регулирования в пруденциальной системе гипертрофирована. Представлены предложения по уточнению концепции регулирования. Ее ключевым элементом (фокусом) предлагается считать риск мисменеджмента. Уточнение фокуса позволяет конкретизировать цель пруденциальной политики и оптимизировать средства ее достижения. Обосновывается использование для конструирования обязательных пруденциальных нормативов комплаенс-подхода с простой техникой расчета и экспертным определением предельных значений. Предложен подход к выявлению риска мисменеджмента. Представлен характер задач и ответственности за их решение регулирования, надзора и управления банками при реализации изменений.
Ключевые слова
пруденциальное регулирование,
риск устойчивости,
чувствительность к рискам,
экзогенные риски,
эндогенные риски,
риск мисменеджмента,
когнитивная иллюзия
JEL: G18, G20, G21, G28, G32, G41
Об авторе
А. Ю. Симановский
Банк России
Россия
Россия
Симановский Алексей Юрьевич, д. э. н, советник Председателя
Москва
Список литературы
1. Симановский А. Ю. (2022). Риски. Чувства. Капитал. О концепции чувствительности регулятивного капитала к рискам // Вопросы экономики. № 6. С. 26—41. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2022-6-26-41
2. Симановский А. Ю. (2024). Еще раз о концепции чувствительности регулятивного банковского капитала к риску // Вопросы экономики. № 3. С. 27—42. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2024-3-27-42
3. Симановский А., Морозов А., Синяков А., Поршаков А., Помельникова М., Ушакова Ю., Маркелов В., Бездудный М. (2018). Итоги десятилетия 2008— 2017 годов в российском банковском секторе: тенденции и факторы // Банк России. Серия докладов об экономических исследованиях. № 31.
4. Admati A., Hellwig M. (2024). The bankers’ new clothes. New and expanded edition, Princeton University Press. https://doi.org/10.2307/jj.2036760
5. BCBS (1997). Core principles for effective banking supervision (Basel Core Principles). Basel: Basel Committee on Banking Supervision.
6. BCBS (2005). An explanatory note on the Basel II IRB risk weight functions. Basel: Basel Committee on Banking Supervision.
7. BCBS (2012). Core principles for effective banking supervision. Basel: Basel Committee on Banking Supervision.
8. BCBS (2013). The regulatory framework: Balancing risk sensitivity, simplicity and comparability. Basel: Basel Committee on Banking Supervision; Bank for International Settlements.
9. BCBS (2023). Report on the 2023 banking turmoil. Basel: Basel Committee on Banking Supervision.
10. Carstens A. (2023) Watchdogs must up their game to prevent future bank failures, says BIS. Financial Times, June 12. https://www.ft.com/content/1c849c74-6c31-40f2-86cb-7bca7b2ad552
11. Goodhart C. (2014). Risk, reward and bank resilience. In: K. Shigehata (ed.). The limits of surveillance and financial market failure. London: Palgrave Macmillan, pp. 131—139. https://doi.org/10.1057/9781137471475_10
12. Kahneman D. (2012). Thinking, fast and slow. New York: Farrar, Straus and Giroux.
Рецензия
Для цитирования:
Симановский А.Ю. Дискуссионные вопросы пруденциального банковского регулирования. Вопросы экономики. 2025;(7):122-142. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2025-7-122-142
For citation:
Simanovskiy A.Y. Controversial issues of prudential banking regulation. Voprosy Ekonomiki. 2025;(7):122-142. (In Russ.) https://doi.org/10.32609/0042-8736-2025-7-122-142
Просмотров:
23
Послать статью по эл. почте 
