|сгенерировать QR код
Открытый доступ
Только для подписчиков
Прогнозирование поворотных точек российского экономического цикла с помощью опережающих индикаторов
https://doi.org/10.32609/0042-8736-2023-10-75-97
Аннотация
В последние десятилетия прогнозирование поворотных точек экономического цикла (пиков и впадин) с помощью опережающих индикаторов зарекомендовало себя как достаточно простой, наглядный и надежный метод. Но мировой опыт показал, что любая система опережающих индикаторов время от времени требует пересмотра и уточнения. Недавние внеэкономические шоки, с которыми столкнулась российская экономика, актуализировали полномасштабную ревизию подходов к использованию опережающих индикаторов. В статье предлагается методика построения нового индекса. В процессе его конструирования уточнены датировки пиков и впадин, связанных с предыдущими рецессиями в российской экономике, и рассмотрены особенности циклической динамики временных рядов. Восемь наиболее перспективных показателей с помощью двух альтернативных методов были агрегированы в сводный опережающий индикатор; из двух его возможных версий выбрана не только более простая, но и, по всей видимости, обладающая лучшими прогностическими свойствами.
При поддержке: Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.
Об авторах
С. В. Смирнов
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Россия
Россия
Смирнов Сергей Владиславович, к. э. н., замдиректора Института «Центр развития»
Москва
Е. Б. Олейник
Дальневосточный федеральный университет
Россия
Россия
Олейник Елена Борисовна, д. э. н., доцент, проф. Департамента управления на основе данных Школы экономики и менеджмента
Владивосток
С. С. Коваленко
ДНС Ритейл
Россия
Россия
Коваленко Светлана Сергеевна, аналитик внутреннего учета
Владивосток
Список литературы
1. Богданова А. Л. (2018). Опережающие показатели — инструмент экономического прогнозирования // Экономическая наука современной России. № 2. С. 35—56.
2. Давыдов А., Попов В., Френкель А. (1993). Индекс хозяйственной конъюнктуры в России: построение и результаты // Мировая экономика и международные отношения. № 12. С. 32—47.
3. EЭК (2022). Совпадающие и опережающие индикаторы для государств – членов Евразийского экономического союза (по данным за март 2022 года). М.: Евразийская экономическая комиссия.
4. ИЦР (2022). Комментарии о государстве и бизнесе. № 432. М.: Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ.
5. Попов В., Френкель А. (1996). Индекс деловой активности для российской экономики // ЭКО. № 10. С. 76—89.
6. Смирнов С. В. (2001). Система опережающих индикаторов для России // Вопросы экономики. № 3. С. 23—42.
7. Смирнов С. В. (2012). Российские циклические индикаторы и их полезность «в реальном времени»: опыт рецессии 2008—2009 гг. // Экономический журнал Высшей школы экономики. № 4. С. 479—513.
8. Смирнов С. В. (2020). Предсказание поворотных точек российского экономического цикла с помощью cводных опережающих индексов // Вопросы статистики. № 4. С. 53—65.
9. Смирнов С. В., Смирнов С. С. (2022). Мониторинг российского делового цикла на основе ежедневных данных // Вопросы экономики. № 5. С. 26—50.
10. Френкель А., Тихомиров Б., Сурков А. (2022). Январь — май 2022 года: Россия в условиях торможения социально-экономического развития // Экономические стратегии. № 4. С. 90—95.
11. ЦМАКП (2022). Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков? (по данным статистики, доступной в мае 2022). М.: Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
12. Burns A. F., Mitchell W. C. (1946). Measuring business cycles. NBER.
13. Eraslan S., Götz T. (2020). An unconventional weekly economic activity index for Germany. Deutsche Bundesbank Technical Paper, No. 02/2020.
14. Lewis D., Mertens K., Stock J. H., Trivedi M. (2020). Measuring real activity using a weekly economic index. Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, No. 920, revised September.
15. Lourenço N., Rua A. (2021). The daily economic indicator: Tracking economic activity daily during the lockdown. Economic Modelling, Vol. 100, article 105500. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2021.105500
16. Ozyildirim A. (2019). Compiling cyclical composite indexes: The Conference Board indicators approach. In: S. Smirnov, A. Ozyildirim, P. Picchetti (eds.). Business cycles in BRICS. Cham: Springer, pp. 303—313.
Дополнительные файлы
Рецензия
Для цитирования:
Смирнов С.В., Олейник Е.Б., Коваленко С.С. Прогнозирование поворотных точек российского экономического цикла с помощью опережающих индикаторов. Вопросы экономики. 2023;(10):75-97. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2023-10-75-97
For citation:
Smirnov S.V., Oleynik E.B., Kovalenko S.S. Forecasting turning points of the Russian economic cycle with leading indicators. Voprosy Ekonomiki. 2023;(10):75-97. (In Russ.) https://doi.org/10.32609/0042-8736-2023-10-75-97
Просмотров: 383
Послать статью по эл. почте 
