Preview

Вопросы экономики

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Путь к экономическому равновесию и эффективность финансовых рынков: взгляд физика

https://doi.org/10.32609/0042-8736-2009-11-82-89

Полный текст:

Аннотация

В статье представлен обзор эконофизики как науки, обсуждаются история ее возникновения и возможные пути дальнейшего развития. Подробно описан предмет эконофизики, задачи и методология, место данной науки среди других и ее связь с экономикой и физикой. Оценивается вклад эконофизики в решение основных задач экономической науки и перспективы развития междисциплинарных исследований с участием физиков и экономистов.

Об авторе

А. Леонидов
Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН
Россия

доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник



Список литературы

1. Bouchaud J.-F., Farmer J. D., Lillo F. How Markets Slowly Digest Changes in Supply and Demand // Handbook of Financial Markets: Dynamics and Evolution / T. Hens, K. Schenk-Hoppe (eds.). Elsevier: Academic Press, 2008.

2. Fama E. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work // Journal of Finance. 1970. No 25. Р. 383-417.

3. Fama E., French K. The Cross-Section of Expected Stock Returns // Journal of Finance. 1992. No 47. Р. 427-465.

4. Leonidov A., Trainin V., Zaitsev A. Market Mill Dependence Pattern in the Stock Market: Asymmetry Structure, Nonlinear Correlations and Predictability // arXiv:physics, 0601098.

5. Leonidov A., Trainin V., Zaitsev A. On Collective non-gaussian Dependence Patterns in High Frequency Financial Data // ArXiv:physics, 0506072.

6. Leonidov A., Trainin V., Zaitsev A., Zaitsev S. Market Mill Dependence Pattern in the Stock Market: Distribution Geometry, Moments and Gaussization // arXiv:physics, 0603103.

7. Leonidov A., Trainin V., Zaitsev A., Zaitsev S. Market Mill Dependence Pattern in the Stock Market: Individual Portraits // arXiv:physics, 0605138.

8. Leonidov A., Trainin V., Zaitsev A., Zaitsev S. Market Mill Dependence Pattern in the Stock Market: Modeling of Predictability and Asymmetry via Multi-component Conditional Distribution // Physica A. 2007. Vol. 386. No 1.

9. Plerou V., Gopikrishnan P., Gabaix X., Stabley H.E. Quantifying Stock Price Responce to Demand Fluctuations // Physical Review. 2002. E66, 027104.

10. Sornette D., Deschatres F., Gilbert T., Ageon Y. Endogeneous Versus Exogeneous Shocks in Complex Networks: an Empirical Test Using Book Sale Ranking // Physical Review. 2004. Lett. 93, 228701.

11. Sornette D., Malevergne Y., Muzy J.-F. What causes crashes? // Risk. 2003. Vol. 16, No 67.

12. Zaitsev S., Zaitsev A., Leonidov A., Trainin V. Market Mill Dependence Pattern in the Stock Market: Multiscale Conditional Dynamics // Physica A. 2009. Vol. 388, No 21, P. 4624-4634.


Для цитирования:


Леонидов А. Путь к экономическому равновесию и эффективность финансовых рынков: взгляд физика. Вопросы экономики. 2009;(11):82-89. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2009-11-82-89

For citation:


Leonidov A. Physicist’s Point of View on the Way to Equilibrium and Efficiency of Stock Market. Voprosy Ekonomiki. 2009;(11):82-89. (In Russ.) https://doi.org/10.32609/0042-8736-2009-11-82-89

Просмотров: 36


ISSN 0042-8736 (Print)