Оценка системных эффектов от ужесточения пруденциального регулирования банковского сектора: результаты стресс-теста
https://doi.org/10.32609/0042-8736-2012-8-4-31
Аннотация
Ключевые слова
JEL: G21; G28; G29; L51
Об авторах
М. Е. МамоновРоссия
эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) (Москва)
А. А. Пестова
Россия
эксперт ЦМАКП
О. Г. Солнцев
Россия
к. э. н., руководитель направления анализа проблем денежно-кредитной политики и банковской системы ЦМАКП
Список литературы
1. Мамонов М., Пестова А., Магомедова З., Солнцев О. (2011). Опыт разработки системы раннего оповещения о финансовых кризисах и прогноз развития бан- ковского сектора на 2011-2012 гг. // Журнал Новой экономической ассоциации. № 12. С. 41-77.
2. Кравченко Е., Лютова М., Письменная Е., Плотонова О. (2012). Российской эко- номике угрожает кредитный перегрев, считает МВФ // Ведомости. 23 апр.
3. Солнцев О., Пестова А., Мамонов М. (2010). Стресс-тест: потребуется ли россий- ским банкам новая поддержка государства? // Вопросы экономики. № 4. С. 61-81.
4. Шестопал О., Сапров И. (2012). Банковские риски вышли за пределы системы // Коммерсантъ. 6 апр.
5. Basel Committee on Banking Supervision (2009). Proposed Enhancements to the Basel II Framework. Consultative Document. Bank for International Settlements. April 17.
6. Board of Governors of the Federal Reserve System (2009). The Supervisory Capital Assessment Program: Overview of Results (Washington, DC: Board of Governors, May 7).
7. Board of Governors of the Federal Reserve System (2012). Comprehensive Capital Analysis and Review 2012: Methodology and Results for Stress Scenario Projections. Washington, DC. March 13).
8. Boss M. (2002). A Macroeconomic Credit Risk Model for Stress Testing the Austrian Credit Portfolio // Financial Stability Report. No 4 / Oesterreichische Nationalbank.
9. Committee of European Banking Supervisors (2010). Aggregate Outcome of the 2010 EU Wide Stress Test Exercise Coordinated by CEBS in Cooperation with the ECB.
10. European Banking Authority (2011). EU-wide Stress Test: Aggregate Report.
11. Guo K., Stepanyan V. (2011). Determinants of Bank Credit in Emerging Market Economies // IMF Working Paper. No 11/51.
12. Nkusu M. (2011). Nonperforming Loans and Macrofinancial Vulnerabilities in Advanced Economies // IMF Working Paper. No 11/161.
13. Pesola J. (2007). Financial Fragility, Macroeconomic Shocks and Banks Loan Losses: Evidence from Europe // Bank of Finland Research Discussion Papers. No 15.
14. Roodman D. (2006). How to Do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata // Center for Global Development Working Paper. No 103.
15. Sorge M. (2004). Stress-testing Financial Systems: An Overview of Current Methodologies// BIS Working Papers. No 165.
Рецензия
Для цитирования:
Мамонов М.Е., Пестова А.А., Солнцев О.Г. Оценка системных эффектов от ужесточения пруденциального регулирования банковского сектора: результаты стресс-теста. Вопросы экономики. 2012;(8):4-31. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2012-8-4-31
For citation:
Mamonov M., Pestova A., Solntsev O. The Systemic Effects of Prudential Regulation Toughening:The Results of a Stress-test for Russian Banks. Voprosy Ekonomiki. 2012;(8):4-31. (In Russ.) https://doi.org/10.32609/0042-8736-2012-8-4-31