|сгенерировать QR код
Открытый доступ
Только для подписчиков
Стресс-тест: потребуется ли российским банкам новая поддержка государства?
https://doi.org/10.32609/0042-8736-2010-4-61-81
Аннотация
В статье анализируются факторы, влияющие на увеличение доли плохих долгов в портфеле российских банков, предлагаются способы ее прогнозирования на основе динамики макроэкономических показателей. Рассматриваются методологические вопросы дистанционного стресс-тестирования кредитных организаций. Исходя из результатов проведенного авторами стресс-тестирования, удалось оценить перспективные потребности российских банков в докапитализации за счет помощи государства, а также определить масштабы «уязвимых» групп кредитных организаций.
Об авторах
О. Солнцев
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП)
Россия
кандидат экономических наук, руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковской системы
Россия
кандидат экономических наук, руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковской системы
А. Пестова
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП)
Россия
эксперт
Россия
эксперт
М. Мамонов
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП)
Россия
эксперт
Россия
эксперт
Список литературы
1. Sorge M. Stress-testing Financial Systems: An Overview of Current Methodologies // BIS Working Papers No 165. Dec. 2004.
Рецензия
Для цитирования:
Солнцев О., Пестова А., Мамонов М. Стресс-тест: потребуется ли российским банкам новая поддержка государства? Вопросы экономики. 2010;(4):61-81. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2010-4-61-81
For citation:
Solntsev O., Pestova A., Mamonov M. Stress-testing Russian Banking System: Will Banks Need Government Assistance Again? Voprosy Ekonomiki. 2010;(4):61-81. (In Russ.) https://doi.org/10.32609/0042-8736-2010-4-61-81
Просмотров:
610
Послать статью по эл. почте 
