Preview

Вопросы экономики

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Стресс-тест: потребуется ли российским банкам новая поддержка государства?

https://doi.org/10.32609/0042-8736-2010-4-61-81

Полный текст:

Аннотация

В статье анализируются факторы, влияющие на увеличение доли плохих долгов в портфеле российских банков, предлагаются способы ее прогнозирования на основе динамики макроэкономических показателей. Рассматриваются методологические вопросы дистанционного стресс-тестирования кредитных организаций. Исходя из результатов проведенного авторами стресс-тестирования, удалось оценить перспективные потребности российских банков в докапитализации за счет помощи государства, а также определить масштабы «уязвимых» групп кредитных организаций.

Об авторах

О. Солнцев
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП)
Россия
кандидат экономических наук, руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковской системы 


А. Пестова
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП)
Россия
эксперт


М. Мамонов
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП)
Россия
эксперт


Список литературы

1. Sorge M. Stress-testing Financial Systems: An Overview of Current Methodologies // BIS Working Papers No 165. Dec. 2004.


Для цитирования:


Солнцев О., Пестова А., Мамонов М. Стресс-тест: потребуется ли российским банкам новая поддержка государства? Вопросы экономики. 2010;(4):61-81. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2010-4-61-81

For citation:


Solntsev O., Pestova A., Mamonov M. Stress-testing Russian Banking System: Will Banks Need Government Assistance Again? Voprosy Ekonomiki. 2010;(4):61-81. (In Russ.) https://doi.org/10.32609/0042-8736-2010-4-61-81

Просмотров: 39


ISSN 0042-8736 (Print)