

Как различать причину и следствие? (Нобелевская премия по экономике 2011 года)
https://doi.org/10.32609/0042-8736-2012-1-4-20
Аннотация
Статья посвящена вкладу нобелевских лауреатов 2011 г. Томаса Сарджента и Кристофера Симса в экономическую науку. Обсуждается, каким образом эти лауреаты предложили исследовать причинно-следственные связи в макроэкономике. Общая идея обоих экономистов заключается в том, что искать надо не отдельные эмпирические закономерности, а теории, способные объяснить наблюдаемые закономерности, и далее проверять все аспекты этих теорий на данных. Однако конкретные подходы у двух лауреатов отличаются. Если Сарджент предложил тестировать на данных точную теоретическую модель, то Симс предложил метод структурной векторной авторегрессии, в котором на эконометрическую модель накладывается минимальное количество ограничений, охватывающих широкий класс теоретических моделей. Далее в статье обсуждается применимость данного подхода в разных ситуациях.
Ключевые слова
JEL: C01;E3;E4;E5
Об авторах
О. ЗамулинРоссия
PhD, декан факультета экономики
К. Стырин
Россия
PhD, профессор
Список литературы
1. Замулин О. Концепция реальных экономических циклов и ее роль в эволюции макроэкономической теории // Вопросы экономики. 2005. № 1. С. 144-153.
2. Замулин О. Уроки Фелпса - для мира и для России // Вопросы экономики. 2007. № 1. С. 55-65.
3. Anderson E. W., McGrattan E. R., Hansen L. P., Sargent T. J. Mechanics of Forming and Estimating Dynamic Linear Economies // Handbook of Computational Economics. Vol. 1 / H. M. Amman, D. A. Kendrick, J. Rust (eds.). Amsterdam: Elsevier, 1996, pp. 171-252.
4. Auerbach A. J., Gorodnichenko Y. Fiscal Multipliers in Recession and Expansion // NBER Working Paper. 2011. No. 17447.
5. Bachmann R., Sims E. Confidence and the Transmission of Government Spending Shocks // NBER Working Paper. 2011. No. 17063.
6. Banerjee A., Duflo E. Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty. N. Y.: PublicAffairs, 2011.
7. Blanchard O., Quah D. The Dynamic Effect of Aggregate Demand and Aggregate Supply Disturbances // American Economic Review. 1989. Vol. 79, No. 4, pp. 655-673.
8. Calvo G. A. Staggered Prices in a Utility-Maximizing Framework // Journal of Monetary Economics. 1983. Vol. 12, No. 3, pp. 383-398.
9. Canova F. Methods for Applied Macroeconomic Research. Princeton: Princeton University Press, 2007, pp. 230-247.
10. Gali J. Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework. Princeton: Princeton University Press, 2008. Ch. 3.
11. Gali J., Gertler M. Inflation Dynamics: A Structural Econometric Analysis (Journal of Monetary Economics. 1999. Vol. 44, No. 2, pp. 195-222).
12. Granger C. W. J. Investigating Сausal Relations by Econometric Models and Crossspectral Methods // Econometrica. 1969. Vol. 37, No. 3, pp. 424-438.
13. Hamilton J. Time Series Analysis. Princeton: Princeton University Press, 1994. Ch. 11.2.
14. Hansen L. P., Sargent T. J. Formulating and Estimating Dynamic Linear Rational Expectations Models // Journal of Economic Dynamics and Control. 1980. Vol. 2, No. 1, pp. 7-46.
15. Ramey V. A. Identifying Government Spending Shocks: It's All in the Timing // Quarterly Journal of Economics. 2011. Vol. 126, No. 1, pp. 1-50.
16. Sims C. A. Macroeconomics and Reality // Econometrica. 1980. Vol. 48, No. 1, pp. 1-48.
17. Taylor J. B. Discretion versus Policy Rules in Practice // Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy. 1993. Vol. 39, No. 1, pp. 195-214.
18. Uhlig H. What Are the Effects of Monetary Policy on Output? Results from an Agnostic Identification Procedure // Journal of Monetary Economics. 2005. Vol. 52, No. 2, pp. 381-419.
19. Woodford M. Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy. Princeton: Princeton University Press, 2003. Ch. 3.
Рецензия
Для цитирования:
Замулин О., Стырин К. Как различать причину и следствие? (Нобелевская премия по экономике 2011 года). Вопросы экономики. 2012;(1):4-20. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2012-1-4-20
For citation:
Zamulin O., Styrin K. How to Distinguish Cause and Effect? (2011 Nobel Memorial Prize in Economics). Voprosy Ekonomiki. 2012;(1):4-20. (In Russ.) https://doi.org/10.32609/0042-8736-2012-1-4-20