Preview

Вопросы экономики

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Как различать причину и следствие? (Нобелевская премия по экономике 2011 года)

https://doi.org/10.32609/0042-8736-2012-1-4-20

Полный текст:

Аннотация

Статья посвящена вкладу нобелевских лауреатов 2011 г. Томаса Сарджента и Кристофера Симса в экономическую науку. Обсуждается, каким образом эти лауреаты предложили исследовать причинно-следственные связи в макроэкономике. Общая идея обоих экономистов заключается в том, что искать надо не отдельные эмпирические закономерности, а теории, способные объяснить наблюдаемые закономерности, и далее проверять все аспекты этих теорий на данных. Однако конкретные подходы у двух лауреатов отличаются. Если Сарджент предложил тестировать на данных точную теоретическую модель, то Симс предложил метод структурной векторной авторегрессии, в котором на эконометрическую модель накладывается минимальное количество ограничений, охватывающих широкий класс теоретических моделей. Далее в статье обсуждается применимость данного подхода в разных ситуациях.

Об авторах

О. Замулин
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Россия
PhD, декан факультета экономики


К. Стырин
Российская экономическая школа (РЭШ)
Россия
PhD, профессор


Список литературы

1. Замулин О. Концепция реальных экономических циклов и ее роль в эволюции макроэкономической теории // Вопросы экономики. 2005. № 1. С. 144-153.

2. Замулин О. Уроки Фелпса - для мира и для России // Вопросы экономики. 2007. № 1. С. 55-65.

3. Anderson E. W., McGrattan E. R., Hansen L. P., Sargent T. J. Mechanics of Forming and Estimating Dynamic Linear Economies // Handbook of Computational Economics. Vol. 1 / H. M. Amman, D. A. Kendrick, J. Rust (eds.). Amsterdam: Elsevier, 1996, pp. 171-252.

4. Auerbach A. J., Gorodnichenko Y. Fiscal Multipliers in Recession and Expansion // NBER Working Paper. 2011. No. 17447.

5. Bachmann R., Sims E. Confidence and the Transmission of Government Spending Shocks // NBER Working Paper. 2011. No. 17063.

6. Banerjee A., Duflo E. Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty. N. Y.: PublicAffairs, 2011.

7. Blanchard O., Quah D. The Dynamic Effect of Aggregate Demand and Aggregate Supply Disturbances // American Economic Review. 1989. Vol. 79, No. 4, pp. 655-673.

8. Calvo G. A. Staggered Prices in a Utility-Maximizing Framework // Journal of Monetary Economics. 1983. Vol. 12, No. 3, pp. 383-398.

9. Canova F. Methods for Applied Macroeconomic Research. Princeton: Princeton University Press, 2007, pp. 230-247.

10. Gali J. Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework. Princeton: Princeton University Press, 2008. Ch. 3.

11. Gali J., Gertler M. Inflation Dynamics: A Structural Econometric Analysis (Journal of Monetary Economics. 1999. Vol. 44, No. 2, pp. 195-222).

12. Granger C. W. J. Investigating Сausal Relations by Econometric Models and Crossspectral Methods // Econometrica. 1969. Vol. 37, No. 3, pp. 424-438.

13. Hamilton J. Time Series Analysis. Princeton: Princeton University Press, 1994. Ch. 11.2.

14. Hansen L. P., Sargent T. J. Formulating and Estimating Dynamic Linear Rational Expectations Models // Journal of Economic Dynamics and Control. 1980. Vol. 2, No. 1, pp. 7-46.

15. Ramey V. A. Identifying Government Spending Shocks: It's All in the Timing // Quarterly Journal of Economics. 2011. Vol. 126, No. 1, pp. 1-50.

16. Sims C. A. Macroeconomics and Reality // Econometrica. 1980. Vol. 48, No. 1, pp. 1-48.

17. Taylor J. B. Discretion versus Policy Rules in Practice // Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy. 1993. Vol. 39, No. 1, pp. 195-214.

18. Uhlig H. What Are the Effects of Monetary Policy on Output? Results from an Agnostic Identification Procedure // Journal of Monetary Economics. 2005. Vol. 52, No. 2, pp. 381-419.

19. Woodford M. Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy. Princeton: Princeton University Press, 2003. Ch. 3.


Для цитирования:


Замулин О., Стырин К. Как различать причину и следствие? (Нобелевская премия по экономике 2011 года). Вопросы экономики. 2012;(1):4-20. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2012-1-4-20

For citation:


Zamulin O., Styrin K. How to Distinguish Cause and Effect? (2011 Nobel Memorial Prize in Economics). Voprosy Ekonomiki. 2012;(1):4-20. (In Russ.) https://doi.org/10.32609/0042-8736-2012-1-4-20

Просмотров: 96


ISSN 0042-8736 (Print)