сгенерировать QR код
Открытый доступ
Только для подписчиков
Риски. Чувства. Капитал. О концепции чувствительности регулятивного банковского капитала к рискам
https://doi.org/10.32609/0042-8736-2022-6-26-41
Аннотация
В статье рассматриваются отдельные аспекты регулирования достаточности банковского капитала. В современной концепции регулирования (Базель III) параллельно используются два подхода — «чувствительный» и «нечувствительный» к рискам — при определяющей роли первого. В работе представлен сравнительный анализ их достоинств и недостатков применительно к задачам регулирования достаточности капитала. Отмечается отсутствие выраженных преимуществ одного подхода по сравнению с другим, поскольку чувствительный к рискам подход, как и нечувствительный, не может обеспечить теоретически и/или эмпирически обоснованную регулятивную оценку общей потребности банков в капитале. Отмечается повышение сложности и ресурсоемкости регулирования по мере эволюции чувствительного к рискам подхода. Показано, что использование его продвинутой версии (ПВР Базеля II) ведет к созданию необоснованных регулятивных преимуществ для ПВР-банков и отрицательно влияет на состояние конкурентной среды в банковской сфере. Поставлена под сомнение целесообразность использования чувствительного к рискам подхода для регулирования достаточности капитала.
Ключевые слова
пруденциальное регулирование,
достаточность к чувствительность капитала к рискам,
управление рисками,
робастность регулирования,
риск-шифтинг,
регулятивный арбитраж
JEL: G20, G21, G28, G32
Об авторе
А. Ю. Симановский
Центральный банк РФ
Россия
Россия
Симановский Алексей Юрьевич, д. э. н., советник Председателя
Москва
Список литературы
1. Симановский А. Ю. (2006). Базель II: к концепции регулятивного капитала // Деньги и кредит. № 5. С. 28—37.
2. Симановский А. Ю. (2014). Банковское регулирование: реэволюция // Деньги и кредит. № 1. С. 44—46.
3. BCBS (2005). An explanatory note on the Basel II IRB risk weight functions. Basel: Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements.
4. BCBS (2013). The regulatory framework: Balancing risk sensitivity, simplicity and comparability. Basel: Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements.
5. Goodhart C. (2011). The Basel Committee on Banking Supervision — А history of the early years 1974—1997. New York: Cambridge University Press.
6. Haldane A., Madouros V. (2012). The dog and the Frisbee. Speech at the Federal Reserve Bank of Kansas City’s 366th Economic Policy Symposium, Jackson Hole, Wyoming, 31st August. https://www.bis.org/review/r120905a.pdf
7. Haldane A. G., Neumann T. (2016). Complexity in regulation. In: Palgrave handbook of European banking. London: Palgrave Macmillan, pp. 323—347.
8. Hinterschweiger M., Neumann T., Saporta V. (2018). Risk sensitivity and risk shifting in banking regulation. Bank of England Financial Stability Paper, No. 44.
9. Smith J. A., Grill M., Lang J. H. (2017). The leverage ratio, risk-taking and bank stability. European Central Bank Working Paper Series, No. 2079.
10. Taleb N. N. (2007). The black swan: The impact of the highly improbable. New York: Random House.
Дополнительные файлы
Рецензия
Для цитирования:
Симановский А.Ю. Риски. Чувства. Капитал. О концепции чувствительности регулятивного банковского капитала к рискам. Вопросы экономики. 2022;(6):26-41. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2022-6-26-41
For citation:
Simanovskiy A.Y. Risks. Senses. Capital. On the concept of banking capital risk-sensitivity. Voprosy Ekonomiki. 2022;(6):26-41. (In Russ.) https://doi.org/10.32609/0042-8736-2022-6-26-41
Просмотров:
652
Послать статью по эл. почте 
